過去、アジア通貨危機・リーマンショックに代表されるように、為替変動は企業経営に大きな影響を与えてきました。また、経済のグローバル化に伴い、企業経営上、為替リスクを適切に管理する重要性が益々大きくなってきています。

本セミナーでは、経営企画部門、財務経理部門、内部統制部門等の経営管理を所管する部門や内部監査部門に従事する職員がおさえておくべき為替リスクマネジメントの基礎を、昨今の実務事例から体系的に整理して解説致します。

特に、外国為替の実務から、為替変動リスクの特定・評価・管理に係るPDCAサイクルについて、具体的事例を基に分かり易く解説致します。

日時 2019年 12月12日(木) 13:00 ~ 17:00  
102-0083 東京都 千代田区麹町5丁目7番2号 MFPR麹町ビル 2F
参加費
受付状況 申込受付中
対象 経理・財務部門、監査部門、経営管理部門など関連部門のご担当者
主催
共催
191825
内容 1.外国為替の実務
(1)外国為替取引の概要
(2)外国為替市場と相場
  ・公示相場、オファーとビット、直物取引、先物取引、スワップ取引
(3)外国為替相場の決定要因
  ・購買力平価、金利平価

2.為替リスクマネジメントの基礎
(1)為替リスクとは?
(2)為替リスクが企業経営に与える影響
(3)為替リスクマネジメントのフレームワーク

3.為替リスクの評価方法
(1)リスクアセスメント
(2)為替ポジションと具体的計算方法
(3)感応度分析
(4)統計理論による数値化方法
(5)Excelによる過去データを用いたリスク評価事例

4.為替リスクのマネジメントと実務
(1)為替リスクの限度額管理
(2)為替リスクの削減方法(ヘッジ)
  ・為替マリー、リーズアンドラグス
  ・為替デリバティブ取引(為替予約、通貨オプション、通貨スワップ)
(3)海外子会社からの投資資金の回収におけるリスク、リスクヘッジ手法
(4)輸出入に関するリスク、リスクヘッジ手法
(5)為替オペレーションの評価

5.為替リスクマネジメントの具体的事例
(1)連結ベースの為替リスクの見える化と限度管理
(2)連結ベースの為替リスクマネジメント態勢
(3)為替リスクの制御方法(ヘッジとパフォーマンス評価)

備考 会員 35,200円(本体 32,000円) 一般   38,500円(本体 35,000円)
講演者 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 小黒直樹 氏

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5215-3514)
東京都千代田区麹町5丁目7番2号 MFPR麹町ビル 2F